Say y tell se traducen los dos como «decir», y la diferencia no está en lo que dices, está en si mencionas a la persona que lo recibe.

La diferencia está en el destinatario

¿Aparece la persona en tu frase?

Si tu frase en español lleva un «a quién» explícito, dile a Peter, dime a mí, es tell, y la persona va justo después del verbo. Si no hay un destinatario mencionado, es say.

Para practicarlo

Fíjate la próxima vez que hables en español: si dices a quién, en inglés casi seguro necesitas tell. Frasly tiene una muestra gratis del modo de gramática para practicar justo este tipo de matices, y la prueba de nivel gratis si aún no sabes dónde estás.